《表1 数据区间及其统计分析》

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《多分布假设下的AR-EGARCH气温预测模型研究——基于气温衍生品定价视角》

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文章采用了美国10个城市气象站点所监测到的日平均气温（daily average temperature，简称DAT），数据来自于CME网站（www.cmegroup.com/weather）和国家数据气候中心NOAA网站（www.noaa.gov），单位为华氏度，详细情况见表1。这10个城市在芝加哥商品期货交易所（CME）均有对应的气温衍生产品可供交易。大多数气温数据的取值区间是从2006年1月1日至2016年5月31日，保证大约10年的数据量，但由于数据的缺失，有三个城市的日均气温取值区间不足10年（但所获得的数据量足以用于EGARCH模型的参数估计）。此外，为了保证数据的周期性一致（365天），所有城市的DAT数据均剔除了闰年2月29日的数据。