《表3 萨克拉门托市 (Sacramento) 模型拟合效果分析》
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《多分布假设下的AR-EGARCH气温预测模型研究——基于气温衍生品定价视角》
据表3可以发现,在5%的显著性水平下,萨克拉门托市在各种情况下均通过了加权Ljung-Box检验与加权ARCH LM检验,两种模型均为有效模型。在此前提下,由表3中的似然值可以看出各模型的总体拟合效果都很好,因此着重通过信息准则来进行模型的拟合效果比较分析。经比较发现,对于AR(3)-EGARCH(1,1)模型,t分布假设下的四种信息准则值小于其他两种分布下的信息准则值;AR(3)-GARCH(1,1)模型同样也是在t分布假设下拟合效果最好;再将t分布假设下的AR(3)-EGARCH(1,1)模型与AR(3)-GARCH(1,1)模型的信息准则值进行比较,发现AR(3)-EGARCH(1,1)模型的拟合效果要优于AR(3)-GARCH(1,1)模型。
图表编号 | XD0041452400 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.01.01 |
作者 | 崔海蓉、周颖、鲁训法 |
绘制单位 | 南京信息工程大学管理工程学院、南京信息工程大学管理工程学院、南京信息工程大学管理工程学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |