《表6 VEC模型结果表：股灾期间股指期货捆绑政策效果比较分析——基于2015年股灾期间HS300高频数据实证》
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《股灾期间股指期货捆绑政策效果比较分析——基于2015年股灾期间HS300高频数据实证》
注:*、**分别代表在5%、1%的置信水平下显著.
采用向量误差修正VEC模型，对三阶段期现货市场价格引导关系进行分析。首先根据AIC准则，确定各阶段最佳滞后阶数，参数估计结果如表6。
| 图表编号 | XD0038250500 严禁用于非法目的 |
|---|---|
| 绘制时间 | 2019.02.15 |
| 作者 | 杨林、杨雅如 |
| 绘制单位 | 湖南农业大学经济学院、中南财经政法大学金融学院 |
| 更多格式 | 高清、无水印（增值服务） |
