《附表1 模拟数据与10次股灾数据的Shapiro-Wilk检验结果》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《具有外部激励的股票价格振荡与模拟》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

其次，将所有指数的时间序列进行离差标准化。模型中的时间间隔也设定为周，即ΔT′=1周。在走势形态上（见图2），很难通过目测对模拟结果与真实市场的10次泡沫的生成与破灭过程加以区分，因此，通过相关性分析考察时间序列数据分布的形状。对模型模拟数据和10次股灾数据进行Shapiro-Wilk正态性检验，结果显示，上述样本均不符合正态性假设（详见附表1），故使用Spearman相关性分析。表1表明，除了与台湾股灾数据的相关度很低以外（其他各个指数与台湾加权指数的相关度也很低，所以认为台湾指数是极端值），模拟数据与其余9次股灾数据的相关系数都在80%以上，呈现出高度相关。