《表3 模拟数据与10次股灾数据独立同分布次数统计》

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《具有外部激励的股票价格振荡与模拟》

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最后，通过秩和检验考察时间序列数据分布的位置。对10次股灾数据进行多样本Kruskal-wallis秩和检验和中位数检验，结果表明，存在显著性差异（详见附表2和附表3），说明其具有不同的分布，不是来自一个总体。因此，对包括模拟数据在内的11组数据进行两两秩和检验（见表2）。表3显示，以5%的显著水平为标准，在10组股灾数据中，台湾股灾数据不与其余市场股灾数据具有相同分布（最少），中国两次股灾数据分别与另5组市场数据具有相同分布（最多），平均为2.5组。模拟数据与其中4组市场数据具有相同分布，表现好于平均值。通过与真实市场数据对比，模拟数据无论在分布形状还是位置都具有高度的相似性。因此，模型在形势走态上可以模拟股灾的过程。