《表7 基于VECM的Granger因果关系检验结果》

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《中国自然灾害与长期经济增长——基于VAR与VEC模型的协整分析》

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注:注释:Δ表示差分；ECT表示误差修正项；表中数值为检验原假设（非Granger因果关系）的相伴概率值。

进一步地，基于VAR模型，可以继续运用Granger因果关系检验，来分析前述时间序列变量之间的因果关系。这一方法是由Granger（1969）[39]提出，并由Sims（1972）[30]1-48加以推广的，其实质通过检验当前的y是否能够由过去的x所解释（加入x的滞后值是否使解释力增强），来判定“x是否引起y”。具体地，基于前述协整关系检验的结果，Engle和Granger（1987）[38]251-276提出了基于向量误差修正模型（VECM）的因果关系检验方法，从而将长期和短期的因果关系予以结合。为此，在前述VAR模型基础上进行VECM的估计之后，通过“Block Exogeneity Test”对所有的内生变量进行Granger因果关系检验。对每一个向量误差修正模型而言，其检验结果是针对每一个方程，输出每一个其他内生变量滞后项联合显著的Wald统计量，并在最后给出检验所有内生变量联合显著的统计量。如表7所示，将4个VECM的检验结果进行了汇总。