《表7：动荡期Granger因果关系检验结果》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《沪深300股指期货与现货市场间风险传染效应及影响因素》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

从表6、表7的检验结果来看，无论是在平稳期还是动荡期，收益率在5%的置信水平下均拒绝了原假设，沪深300股指期货与沪深300指数之间从统计意义方面表现出双向作用关系，这表明两市场间存在双向风险传染效应。