《表4 Hausman检验、LM检验结果》

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《中国省域经济周期波动与协动性研究》

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对于面板数据，通常有三种估计模型:混合回归模型、固定效应模型和随机效应模型。在进行回归分析之前，首先对模型进行Hausman检验和LM检验。（见表4）根据Hausman检验的结果，P值为0.0000，强烈拒绝原假设“随机误差项与解释变量不相关”，说明在固定效应模型和随机效应模型中应该选择固定效应模型进行回归；根据LM检验的结果，P值为1.0000，接受“不存在个体随机效应”的原假设，即认为在随机效应模型与混合回归模型之间应该选择混合回归模型。考虑到解释变量中有地理距离、毗邻虚拟变量这类不随时间变化的变量，在固定效应模型中可能受到差分影响，为提高结果的准确性，选择固定效应模型和混合回归模型两种估计方法下的回归结果。（见表5）