《表3 模型选择的LM、Hausman检验结果》

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《金融集聚、金融创新与区域经济增长》

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为判断SAR、SEM模型的适用性，本文利用Matlab对普通面板数据进行了LM检验与稳健LM检验，结果如表3所示。从表中检验结果来看，LM-lag统计量与LM-err统计量值分别为186.142 6和90.672 7，P值均为0.000，说明LM-lag与LM-err统计量均在1%的水平下显著，需要进一步度量稳健的LM-lag和LM-err统计量。结果显示Robust LM-lag统计值在1%的水平下显著，而Robust LM-err统计值不显著。基于此，本文选取空间滞后模型SAR进行回归估计。再由Hausman检验可知，其统计值为600.01，P值为0.000。由此，SAR模型适合空间固定效应模型。