《表1 关联性测量表：经济政策不确定性的国际关联及其解释》

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《经济政策不确定性的国际关联及其解释》

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本文借鉴Diebold和Yilmaz（2014）提出的方法来研究关联性。该方法基于方差分解:对于一组多元时间序列，首先构建向量自回归模型，其次建立H期预测，最后分解各变量所接受的来自其他变量的预测误差的方差。将dHij表示为i和j两变量的H期预测误差方差。换句话说，dHij意味着受变量j冲击引起的变量i的H期预测误差方差占变量i的总误差方差的比例。需要注意的是，dHij，i，j=1，…N，i≠j，关键是i≠j，该点强调关联性测量主要关注变量之间的关系。Diebold和Yilmaz（2014）提出一个关联性表格（见表1），该表格对于理解各类关联性及其之间的关系至关重要。表1中的主要内容为N×N的方差分解矩阵，表示DH=「dHij?。表格最右一列是前面N列的加总，表示变量i受其他变量的影响之和。表格最下面一行是上方N行的加总，表示变量i对其他变量的影响之和。右下方的表格表示行或者列的平均值。