《表2 单位根检验:金融周期对我国财政可持续性影响研究》
为防止出现伪回归,Kalman滤波要求模型建立在时间序列一阶单整的基础上(王子博,2012),因此在模型估计前进行单位根检验,采用ADF方法检验。经检验实际产出对数时间序列不能拒绝含有单位根的原假设,但如表2所示其一阶差分序列与其他变量在1%的显著性水平上拒绝单位根。
图表编号 | XD0029577700 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2019.03.05 |
作者 | 金成晓、李梦嘉 |
绘制单位 | 吉林大学商学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |
为防止出现伪回归,Kalman滤波要求模型建立在时间序列一阶单整的基础上(王子博,2012),因此在模型估计前进行单位根检验,采用ADF方法检验。经检验实际产出对数时间序列不能拒绝含有单位根的原假设,但如表2所示其一阶差分序列与其他变量在1%的显著性水平上拒绝单位根。
图表编号 | XD0029577700 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2019.03.05 |
作者 | 金成晓、李梦嘉 |
绘制单位 | 吉林大学商学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |