《表4 GADCC模型的参数估计及其相应对数似然》
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《汇改后人民币汇率与股票价格间非对称动态相关性分析》
为了研究汇股市场间的动态相关性,针对汇股两市指数日收益率序列采用拟极大似然估计法根据两步估计准则(Engle)拟合了GADCC模型,其参数估计均非最有效但却是一致的(见表4)。
图表编号 | XD0026435400 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2018.06.20 |
作者 | 王想、张长征、宋国军 |
绘制单位 | 桂林理工大学理学院、中国人民银行郑州培训学院、中国人民银行青岛市中心支行 |
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