《表5 VAR模型平稳性检验》

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《卖空交易与股票市场价格关系研究》

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VAR（8）模型的稳定需要满足所选序列是平稳的，此外由该平稳序列建立的VAR模型也是稳定的。D(index），D(Vol SL）和D(Vol MT）在前文中已经检验为平稳序列，现对VAR(8）模型作平稳性AR根检验，结果见表5、图4。