《表1 0 VAR的平稳性检验Tab.10 The stationarity test of VAR》

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《基于结构关系识别的中国汽车销量预测》

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在模型进行预测之前有一必备环节，即模型稳定性检验.VAR和VECM的稳定性检验的判定条件为:被估计的VAR和VECM所有根模的倒数均小于1，即都位于单位圆内[14].VAR和VECM的特征根的个数是p×k，其中内生变量个数相同，即为k，不同的是VAR中的p为一阶差分建立VAR的最佳滞后阶数，而VECM中的p为无约束VAR的最佳滞后阶数.VAR和VECM的平稳性检验结果分别如表10、11所示.