《表2 2020年8月1日至20日深市高波动可转债情况》
特别是2020年以来,深市出现以横河转债为代表的高溢价率、高波动可转债(见表2),其价格严重脱离上市公司和债券本身基本面,炒作迹象明显,引发市场高度关注。横河转债8月以来炒作迹象明显,具体表现为:一是高溢价率。2020年8月1日至20日,横河转债平均转股溢价率、纯债溢价率分别高达307.32%、303.52%。二是短期内涨幅和振幅较大。8月1日至20日,横河转债累计涨幅、振幅分别达129.49%、181.61%,远高于正股同期涨幅0.67%、振幅7.23%。三是短期内成交量畸高。8月1日至20日,横河转债成交量达782.40万手,成交金额达319.12亿元,是同期正股成交金额的145.72倍。
图表编号 | XD00217383700 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.11.10 |
作者 | 曾蓓蓓 |
绘制单位 | 深圳证券交易所中小板公司管理部 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |