《表3 套期保值比率统计性描述》

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《基于效率和经济价值的期货套期保值二次决策准则》

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由图2可知，3种风险测度下得到的最优套期比在0.8～1附近波动，套保比率在区间的前半阶段较为平稳，基本都在1附近波动，在区间的后半阶段呈下降趋势，且波动较大。从总体看，以最小方差为目标函数的套保策略下得到的最优套期保值比率的波动率较以最小化VaR和CVaR为目标函数的套保策略下得到的最优套期保值比率的波动率小。3种测度下最优套期保值比率的统计性描述如表3所示。