《表2 变量及其一阶差分序列的ADF检验结果》

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注：“”表示一阶差分，“c”表示ADF检验方程中含有常数项，“t”表示ADF检验方程中含有时间趋势项，“k”表示ADF检验方程中自回归部分的滞后阶数，ADF统计量为Z值。

为确定各变量的单整阶数，需要对各个变量的水平值进行增广迪基-福勒检验（Augmented Dickey-Fuller test，ADF检验），如果各变量的水平值均存在单位根（即各变量至少是一阶单整过程），再进一步检验各变量是否是二阶单整过程（对各变量的一阶差分进行ADF检验）。表2为利用STATA软件，对y1、y2、y3、τ和x五个变量的水平值及其一阶差分进行ADF检验的结果。