《表2 一阶差分序列ADF检验结果》
从图3可以看出,序列{PRICE}通过一阶差分运算之后不再具有趋势性.差分后序列值始终在0值上下振动,且振幅有界,从而初步判断序列{D (PRICE)}是平稳的.为了验证初步判断的正确性,对序列{D(PRICE)}进行平稳性ADF检验.若序列拒绝原假设,则说明此序列平稳.ADF检验结果见表2,从表2可知,1%显著水平下的临界值为-3.443 691,ADF的t统计量的值为-19.711 47.显然,1%的显著水平下的临界值要远大于ADF检验值,说明在99%的置信水平下拒绝原假设,即该序列不存在单位根,所以序列{D(PRICE)}是平稳的.
图表编号 | XD00201494700 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.09.25 |
作者 | 陈浩、兰燕鸿、何郁波 |
绘制单位 | 怀化学院数学与计算科学学院、怀化学院数学与计算科学学院、怀化学院数学与计算科学学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |