《表3 陇南市及各县区时间序列一阶差分ADF检验值》

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《基于ARIMA模型对社会消费品零售总额的预测分析——以甘肃省陇南市各县为例》

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在建立模型之前需要对该时间序列进行平稳化处理.通过Eviews8.0软件对该时间序列进行ADF检验，检验结果表明，陇南市及各县区数据的ADF值分别大于1%、5%、10%的临界值，具体数据如表2所示，原时间序列{Xt}是一个非平稳时间序列，为了消除原始数据中的异方差性，对原时间序列分别作对数处理，得到新的10个时间序列{LXt}，同时为了使非平稳的时间序列具有平稳性，对{LXt}进行一阶差分后得到{DLXt}.对于经济时间序列而言，差分次数即模型ARIMA(p，d，q）中的参数d，通常只取0，1，2，对{DLXt}进行单位根检验以获得它们的ADF值，并判断参数d的阶数.ADF检验结果表明，所有的ADF值分别大于不同检验水平下的三个临界值，时间序列{DLXt}接受原假设，即存在单位根的结论，具体情况如表3所示.继续对{DLXt}作差分处理，并对差分后的时间序列{D2LXt}分别进行ADF检验，其检验结果显示，ADF值分别小于1%，5%，10%的三个临界值，二阶差分序列{D2LXt}拒绝原假设，接受不存在单位根的结论，具体情况如表4所示，因此该时间序列是二阶单整序列，即模型中的d=2.