《表2 时变模型参变量估计结果》

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《货币政策、财政政策与产业政策协同性研究——基于TVP-VAR模型的实证分析》

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时变参数向量自回归模型的参变量估计结果见表2，从表中可以看出六个参变量的无效因子（Inef）均小于100，且无效因子数最大的为函数中Sa1变量的38.77。无效因子数决定了抽样的可信度，六个变量的无效因子数均较小，表明抽样估计有效。在TVP-VAR模型估计时会通过编码（arg1和arg2）设置先验分布中的超参数，每个参数都会以“b”、“a”、“h”字符输入，因此，会得到6个参变量，表2中6个参变量的Geweke统计量显示均小于1，表明参变量在5%显著性水平显著，符合原假设的后验密度分布。