《表1 1～9标度法：正则稀疏化的多因子量化选股策略》

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《正则稀疏化的多因子量化选股策略》

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由回测结果可知，LR-SCAD和LR-MCP策略优于LR-Elastic Net策略，但相较于月和周交易策略，日交易策略各项主要评价指标显著降低，LR-Elastic Net策略甚至低于基准年化收益。而去除交易费用后重新计算平均年化收益率，结果如表10所示。