《表6 综合得分及排序：正则稀疏化的多因子量化选股策略》

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《正则稀疏化的多因子量化选股策略》

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由于高频率的交易会带来过高的手续费，因此，本文采取月末策略进行调仓操作。此外，本文实验在优矿（http：//uqer.io/）量化平台上进行，实验所设的初始资金为10 000万元，采用买入0.1%的税费，卖出0.2%的税费，印花税为0.1%，滑点为0。月交易回测结果，如表6及图4所示。