《表5 综合系统性风险指数对GDP的回归结果》

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《中国金融系统性风险指数、拐点及控制研究》

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注:“***”、“**”、“*”分别表示在1%、5%、10%显著性水平下显著。括号内为t值。下同。

非金融企业部门风险集聚的拐点即为该部门风险集聚程度指标趋势发生改变时所对应的系统性风险的值。本文使用非金融企业部门风险集聚程度作为解释变量进行进一步分析。回归结果如表5的第二列所示，非金融企业部门风险集聚程度与综合系统性风险指数存在显著的倒U型关系，经计算，拐点对应的综合系统性风险指数为0.436。