《表4 误差修正模型的回归系数》
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《动量化货币指标的构建及其应用研究——基于美国支付系统数据》
注:括号内为表示t统计量,“*”、“**”、“***”分别表示系数估计值在10%、5%和1%显著性水平下显著。
根据最优滞后期的判断准则,同时参考VAR模型的稳定条件,将时间序列模型的滞后期数设为3期。接下来,分别建立动量化货币指标与GDPg、CPIg的误差修正模型,以得出动量化货币指标MTMig分别与GDPg、CPIg的协整关系向量,回归结果见表4。
图表编号 | XD0019686300 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2018.04.01 |
作者 | 尚晓贺、陶江 |
绘制单位 | 国网能源研究院有限公司、南开大学经济学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |