《表1 可交割债券的平均交割成本情况》

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《长期国债期货挤仓风险识别及防范研究——兼析国债期货流动性提升问题》


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数据来源:依据Wind资讯整理

由于我国国债现货的银行间市场成交量远大于交易所市场,故本文主要分析银行间可交割债券的交割成本情况。表1给出了2017年5月至2019年10月到期的10年期国债期货合约在交割期交割排名前三的银行间可交割债券平均交割成本情况。