《表1 道德品行测评表：我国螺纹钢期货价格波动的机理研究——基于SVAR模型的实证分析》

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《我国螺纹钢期货价格波动的机理研究——基于SVAR模型的实证分析》

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本文采用2009年12月-2018年12月数据进行建模，并对每个变量都进行ADF检验。从检验结果（详见表1）来看：LNFUTURE、LNCPI、LNPPI、LNER、LNCHSA、LNPMI和LNSHIBOR都是一阶单整I（1）的平稳序列。因此，对原始数据取对数后差分，记DLN-FUTURE、DLNCPI、DLNPPI、DLNER、DLNCHSA、DLNPMI和DLNSHIBOR。由上述变量建立SVAR模型，以此提高模型稳定性和科学性。