《表6 吸附动力学参数：货币政策、流动性创造与银行风险承担——银行业竞争度与景气度的调节作用》

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《货币政策、流动性创造与银行风险承担——银行业竞争度与景气度的调节作用》

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注：***、**、*分别表示1%、5%和10%的显著性水平下显著。

考虑到银行风险承担具有一定的连续性，本文在面板模型中引入银行风险承担的滞后项RWA(-1），采用差分GMM估计方法对模型进行估计，检验结果见表6中第2列（模型13）。AR(2）的P值0.1223通过序列自相关检验，Sargan检验P值为0.2262通过过度约束检验。RWA(-1）的系数显著为正，说明上一期银行风险承担对当期银行风险承担具有助推作用，验证了银行风险承担具有连续性。核心解释变量RT的回归系数显著为正，LR的回归系数显著为负，与本文固定效应模型回归结果一致，说明本文结论具有良好的稳健性。