《表1 N=100情形下的误差EM|N和收敛速度RM|N》

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《敲出型双障碍期权定价的高精度隐式差分格式》


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由表1、2,可以看出时间的收敛精度在2附近、空间的收敛精度在4附近,这恰好验证了定理3的结果.由图1、2可以看出当(M,N)→(∞,∞)时,差分格式(13)不论在时间上还是空间上均一致收敛.