《表3 各ARIMA模型指标系数统计》

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《基于ARIMA模型的北京市全社会用电量短期预测》

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时间序列要建立相关模型，需要确定ARIMA模型的相关系数，这就取决于序列的自回归函数和偏自回归函数，在模型中找出p和q的值。由图3可以看出一阶差分序列Y1必然不属于MA模型，所以q=0。为了确定p的值，分别建立AR（1）、AR（2）、AR（3）模型，然后比较ARIMA（3，1，0）模型、ARIMA（2，1，0）模型、ARIMA（1，1，0）模型，发现ARIMA（1，1，0）模型的拟合优度在所有的备选方案中是最高的，各项指标系数较之于其他模型高，具体比较结果见表3。