《表3 各品种价差周期应用回溯收益统计》
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《基于2019年实盘交易数据的期货跨品种套利的周期研究》
对于上升周期,第一列买入点位指的是第一品种的买入价,第二列卖出点位指的是运作相应周期后的平仓价,第四列卖出点位指的是第二品种的卖空价,第三列买入点位指的是运作相应的周期后的平仓价;对于下降周期,第二列卖出点位指的是第一品种的卖空价,第一列买入点位指的是运作相应的周期后的平仓价,第三列买入点位指的是第二品种的买入价,第四列指的是运作相应的周期后的平仓价。
图表编号 | XD00180970300 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.02.25 |
作者 | 庄玉石 |
绘制单位 | 资本市场学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |