《表2 两个回归方程的回归结果汇总表》

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《基于CAPM模型对我国白酒行业的实证研究》

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根据第三个时间段内各组合的日平均收益率和第（3）步计算所得的各组合的βp值及回归残差的标准差σp进行横截面数据回归。分别采用只包括β系数的回归方程Rpi=λ0+λ1βpi+εi(1）和包含β系数以及非系统风险σpi的回归方程Rpi=λ0+λ1βpi+λ2σpi+εi(2）进行回归，其中，Rpi为2018年1-12月的日平均收益率；βpi为组合i的β系数；λ0、λ1、λ2为待估参数；εi为残差；σpi为非系统风险。回归结果如表2所示。