《表1 基于和的正态95%置信区间覆盖率》

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《基于Edgeworth展开的已实现波动率校正》

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上页表1给出了当采样频率较低时，两个估计量都表现良好，区间覆盖率接近95%。当n增加时，RV表现出大的偏离，其置信区间覆盖率在n=4 680时甚至降低到0，RV0的区间继续表现出较大的覆盖率，为85.43%，然而当n=7 800时，其覆盖率下降到60.67%，远低于95%的期望水平。从模拟结果上看，RV0明显优于未校正的RV，但当采样频率过高时，RV0的表现仍不理想。