《表1 单位根检验：离岸利率、汇率对在岸经济的影响分析——以欧洲美元市场为例》

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《离岸利率、汇率对在岸经济的影响分析——以欧洲美元市场为例》

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进行时间序列处理时，首先对数据进行平稳性检验，详细结果见表1。从表中的检验结果可见，除M2在5%的显著性水平下接受原假设外，其余各变量均在10%显著性水平下接受原假设即序列非平稳，均未通过单位根检验，而在一阶差分之后，所有变量均在1%显著性水平下拒绝序列非平稳假设，均通过单位根检验。因此，各变量时间序列均为I（1）序列。