《表4 回归模型变量信息一览表》

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《违约事件影响信用债风险溢价吗——来自交易所债券市场的证据》

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参考何平和金梦（2010）、钟辉勇等（2016）、罗荣华和刘劲劲（2016）及孟庆斌等（2018），结合模型（7），本文选取表4中的变量加入模型。为验证H2，将同市场虚拟变量samemkt作为解释变量。同时，选取相关文献中通用的信用评级rating、非流动性illiq、民企虚拟变量private及担保虚拟变量guarantee作为解释变量，其余自变量作为控制变量。