《表3 小样本下LM检验法检验的功效》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《空间面板平滑转移门槛模型的设定与估计》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

在假设检验中，检验的功效（power of a test）定义为当原假设为假的时候，检验拒绝原假设的概率。除了考察小样本下LM检验法的实证检验水准，接下来我们也用模拟的方法来分析检验的功效。我们假设真实模型为式（1）给出的非线性空间面板模型。为了生成模拟数据，我们设定参数ρ=0.3、λ=0.3、γ=5、β=（1，1，1）′、δ=（1，1，1）′，转移函数中的参数c设定为Wx的平均值。表3是在各类假设检验下模拟得到的检验的功效。从表3中的模拟结果可以看出，除了在对非线性的假设检验中，当N=25、N=49和N=100时，LM检验分别有0.318、0.181和0.003的概率没有拒绝原假设，其他情况下LM检验都准确地拒绝了原假设。因此，对空间面板非线性模型来说，LM检验法在小样本下也有很好的表现，能够给出准确的统计推断。在实际运用中，我们一般可以先检验是否存在非线性，然后再检验是否存在空间依赖等，最后确定模型的具体设定。