《表3 小样本下LM检验法检验的功效》
在假设检验中,检验的功效(power of a test)定义为当原假设为假的时候,检验拒绝原假设的概率。除了考察小样本下LM检验法的实证检验水准,接下来我们也用模拟的方法来分析检验的功效。我们假设真实模型为式(1)给出的非线性空间面板模型。为了生成模拟数据,我们设定参数ρ=0.3、λ=0.3、γ=5、β=(1,1,1)′、δ=(1,1,1)′,转移函数中的参数c设定为Wx的平均值。表3是在各类假设检验下模拟得到的检验的功效。从表3中的模拟结果可以看出,除了在对非线性的假设检验中,当N=25、N=49和N=100时,LM检验分别有0.318、0.181和0.003的概率没有拒绝原假设,其他情况下LM检验都准确地拒绝了原假设。因此,对空间面板非线性模型来说,LM检验法在小样本下也有很好的表现,能够给出准确的统计推断。在实际运用中,我们一般可以先检验是否存在非线性,然后再检验是否存在空间依赖等,最后确定模型的具体设定。
图表编号 | XD00170585300 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.03.05 |
作者 | 况明、刘耀彬、熊欢欢 |
绘制单位 | 南昌大学经济管理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |