《表2 小样本下LM检验法的实证检验水准（Empirical size)》

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《空间面板平滑转移门槛模型的设定与估计》

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在生成模拟数据的时候，我们假设解释变量个数为3，β=（1，1，1）′，αi和Xit是从0到1上的均匀分布中生成，而εit是从标准正态分布中生成，我们让T=10和N=25，49，100，400，本文选择Queen空间权重矩阵。利用生成的模拟数据，我们可以计算LM检验统计量，给定显著性水平为0.05时，我们可以判断是否拒绝原假设。重复这个过程1000次，计算总的拒绝原假设的次数，把它除以1000得到拒绝的频率。由于显著性水平给定为0.05，拒绝率偏离0.05过多则表明LM检验在小样本下存在较大偏差。蒙特卡洛模拟计算得到的拒绝率的95%置信区间为，这里p表示显著性水平，m表示蒙特卡洛模拟次数。表2是模拟计算得到的拒绝率，从表中可以看出，除个别情况外，拒绝率都落在95%置信区间内，这说明对面板模型，LM检验法在小样本下结论比较可靠。本文模拟的结果与Anselin等（1996）和Pede等（2014）在横截面数据中模拟得到的结论类似。