《表2 KLR模型信号噪声情形》

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《基于期权隐含波动率的股市风险预警研究》

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本文通过该方法确定最优阈值，并且对比该阈值下的预测效果。在本文实证检验的过程中，市场一共发生了四次股灾，分别将压力指数的阈值设为（0.4，0.42，0.44，0.46，0.48，0.5），逐一检测在不同的阈值下，模型的预测比率和噪声信号比率，检测结果如表2所示。