《表1 两国模型主要参数的先验设定及估计结果》

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《输入型通胀的国际传导与宏观应对政策研究》

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然后，我们将中国的人均实际产出、消费、投资、工资与CPI进行IRIS-X12调整以消除季节趋势，美国经济分析局与劳工统计局公布的数据已经过X12-ARIMA调整，不需要再进行类似处理。最后，将上述观测变量进行HP滤波处理以分离和消除时间趋势。根据模型参数的经济含义确定其先验分布类型：对取值介于0与1之间的参数使用Beta分布，将取值大于零的参数设为Gamma分布，将外生冲击标准差均设为Inv＿Gamma分布，其他无取值限制的参数设为Normal分布。参数先验分布设定与贝叶斯估计结果见表1（1）。