《表5 高资本缓冲与融资流动性对银行风险承担的影响》
提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
本系列图表出处文件名:随高清版一同展现
《融资流动性与商业银行风险承担关系研究——基于中国19家上市银行的实证分析》
在表5中,HCB是一个虚拟变量,用于表示具有较高资本缓冲的银行。交互项与贷款减值准备比例呈负相关,且在1%水平上显著,与Z-score呈正相关,且在1%水平上显著。与资本缓冲规模较小的银行相比,拥有较高资本缓冲的银行在融资流动性较高的情况下,具有较低的资产风险和整体风险。即在较高的资本缓冲下,融资流动性越大,银行的风险承担越小。表5的结果显示,资本缓冲高的银行风险高。这些保持了更高资本缓冲的银行面临的违约风险较低,因为在违约的情况下资本可以进行缓冲和保护,但若它们的融资流动性较高,则不太倾向于承担风险,因为在违约的情况下,股东会遭受损失。
图表编号 | XD00165205300 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2020.08.10 |
作者 | 奚宾、李洁 |
绘制单位 | 河南工业大学经济贸易学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |