《表2 KMV模型参数描述》

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《我国科创板上市公司信用风险评估——基于KMV模型和有序Logit模型的研究》

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经过数据搜集发现，科创板上市公司没有明确的公司主体信用评级结果，只有少部分上市公司在国家企业信用信息公示系统中有信用信息指数，但这一指数不能准确反映公司的信用风险。因此，本文通过KMV模型得到公司违约距离，利用违约距离求出理论违约概率，并对照信用评级表得出公司信用风险等级。KMV模型的理论基础是B-S-M期权定价模型，其所包含的参数如表2所示。