《表6 保险公司签订的期权合约》
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由于公开信息可得性原因,本文只选择了部分项目进行了模拟分析。表6为期权价格的估计结果。从表6的期权估计结果可以看出,期权模拟价格的估计结果差别非常大,即使标的期货合约相同,但由于保险期限不同,模拟股价的结果也不同。经过仔细研究数据发现,在保险期限开始的时刻,保值价格都低于当时的期货合约价格,这说明看跌期权合约在签订的时刻就不存在内在价值。外加保险期限时间短,因此期权价格可能会非常低。期权费支出的降低会给保险公司带来一定的盈利空间。
图表编号 | XD00162934500 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.06.10 |
作者 | 刘志洋、马亚娜 |
绘制单位 | 东北师范大学经济与管理学院、东北师范大学经济与管理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |