《表3 标普500期权产品群合约细节》

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《标普500股指和ETF期权发展沿革及运作现状研究》

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数据来源:CBOE。

SPX周期权与传统SPX合约规模一致，作为传统SPX期权的补充，提供更为密集的到期日选择。周期权对短期事件如公司财报，政府、央行报告反应灵敏，因而最为事件驱动型交易者所青睐。SPXW有周一、周三和周五三种到期时间（见表3）。其中，第三个周五到期的周期权和传统SPX期权最大的不同在于结算时间。传统SPX期权为上午结算，交割结算价为指数开盘价，用特殊开盘报价系统（1）确定；第三个周五到期的SPXW则以周五当天的指数收盘价交割。SPX月末期权（EOM）在每月最后一个交易日到期。美国多数基金产品遵循月末估值的会计准则，EOM的存在满足了基金产品月末估值的需求。EOM和周期权类似，采用下午结算，在分类及统计上纳入SPXW。