《表3 最优滞后阶数检验结果》
注:*表示在对应AIC、SC或HQIC准则下选择的最优滞后期(最小值);LR:连续修正LR检验统计量(在5%水平显著);FPE:最终预测误差。
(2)最优滞后阶数的选择。在建立VAR模型之前,我们一般根据SC、AIC和HQ值取最小的准则确定VAR模型的最优滞后阶数,结果如表3所示。由表3的检验结果来看,当滞后阶数为2时,AIC、SC和HQ值达到最小,因此选择滞后阶数为2的VAR模型是合理的。
图表编号 | XD00162375500 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.07.15 |
作者 | 高晓燕、任坤 |
绘制单位 | 天津财经大学金融学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |