《表4 模型（1）—模型（4）回归结果》

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《利率衍生品对我国商业银行利率风险规避的实证研究》

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注：1.***表示在1%置信水平下显著、**和*分别表示在5%和10%水平下显著，括号里数字代表标准误差.2.异方差性和同期相关性存在于截面成员之中，所以稳健性估计时选择截面似不相关回归（Cross-section SUR).3.进行最大似然比检验和hausman检验，根据结果选择固定效应模型.于模型

借鉴汪艳霞等[20]做法，通过Eviews7.0计量软件分别对设定的几个模型进行回归分析，由于本文主要研究利率衍生品的使用对商业银行的利率风险是否具有规避效应以及影响效果如何，因此要关注回归结果的系数、符号以及显著性水平等，具体的回归结果见表4.