《表3 2017年6月21日公告产生的异常收益率的检验结果》

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《A股纳入MSCI指数公告效应的实证研究》

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从表3的结果来看，在事件发生的当天及之后的第一天、第三天都出现了在5%水平上显著的异常收益率，异常收益率分别为0.34%、0.50%、0.38%，说明这次的保密性很好，并且入选的成分股很快被市场所认知并给予积极的反应，连续几天之后都出现正的超额收益，公告效应特别显著。