《表6 2018年7月3日至2020年3月30日样本外检验结果》

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《沪港通交叉上市公司股票基于协整关系的配对交易方法》

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样本外检验部分将第二阶段、第三阶段的配对资产分别设定为在第一阶段、第二阶段具有协整价格序列的交叉上市公司，并将平均收益费用比在上一阶段小于0.15的资产配对剔除，同时将其他参数设为与样本内检验相同的水平，即交易阈值设定为均值加减0.25倍标准差，交易费率同样设为交易金额的0.015%，产生的收益率如表5、表6所示。