《表2 主成分分析结果:基于SVM模型的地方法人投保机构风险预警研究》
注:第1主成分Comp1主要由资本充足率)、核心一级资本充足率和杠杆率决定,第2主成分Comp2主要由不良贷款率、逾期贷款比率、资本利润率和资产利润率决定,第3主成分Comp3主要由单一客户贷款余额占净资本的比率和本地区平均不良贷款率决定,第4主成分Comp4主要由关注类贷款下迁
本文用风险综合值来对单体机构的风险进行量化,指标权重是量化过程中一个关键的问题。现有对商业银行风险预警的研究大多基于层次分析法(AHP)、专家打分法等来确定指标权重,但这些方法具有很强的主观色彩。故本文运用数理统计中的主成分分析(PCA)方法,来对数据进行降维并客观确定权重,最大程度地确保以尽可能少的指标来客观度量单体机构的风险综合值,并据此判定机构的风险状态。本文运用Stata14.0软件进行主成分分析,根据分析结果,共提取了6个主成分(见表2)。
图表编号 | XD00152024700 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.05.25 |
作者 | 施永、吴书斌 |
绘制单位 | 中国人民银行三明市中心支行、中国人民银行三明市中心支行 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |