《表1 1978-2006年各变量平稳性检验结果》
注:1978-2006年时间序列数据平稳性检验结果,C,T,K分别代表常数项、趋势项和滞后阶数。
在进行回归之前,需要对时间序列数据进行平稳性检验,检验其是否会随着时间的推移而发生变化,若原序列是稳定的,就可以排除其趋势性,可以采用传统的普通最小二乘法建模,若非平稳,则需要进一步探讨变量之间的均衡关系,否则会出现伪回归。本文采用ADF检验方法进行平稳性检验。对各变量的检验结果见表1,平稳性检验结果显示,所有指标的原序列均为非平稳序列,但一阶差分后是平稳序列,即它们均为一阶单整序列,因此可以进行进一步的模型线性回归。
图表编号 | XD0015159600 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2018.03.08 |
作者 | 谢小丽、杜希、张桃李 |
绘制单位 | 中国人民银行长寿中心支行、中国人民银行长寿中心支行、中国人民银行长寿中心支行 |
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