《表6 银行风险承担行为回归结果》

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《储户预期与金融稳定》

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注：估计方法采用的标准同表2。

模型（5）-模型（6）表明了储户预期影响金融稳定的银行风险承担渠道，显示城镇储户收入信心指数及城镇储户收入感受指数与银行风险承担显著正相关，表明储户预期水平的上升将导致银行风险承担水平的上升，证实了储户预期影响金融稳定的银行风险承担渠道，验证了假说3c。储户预期变化可能会影响商业银行资金来源的稳定性及资金成本。因此，本文还分析了储户预期与银行业景气指数对银行经营行为的影响，并列示在表6中。在表6中，银行业景气指数与银行净费用、衍生工具使用规模、总利息支出显著负相关，与同业拆借比率（Interbank Ratio）显著正相关。这说明随着银行景气指数的上升，银行吸收储蓄或持有资金的数量减少，证实了银行的风险承担行为。城镇储户收入信心指数与衍生品使用规模及总利息支出显著负相关，表明随着储户预期水平的上升，银行对利率与汇率风险的容忍程度上升了，风险承担的意愿提高了。综合表6的分析结果，银行的风险承担行为更容易受到银行景气指数的影响，即更容易受到机构预期的影响。